Descubrir sus reglas de trading

Un ejercicio que vale la pena es revisar sus mejores operaciones e identificar lo que las hace buenas. Lo que descubrirá son algunas de las “reglas” que conforman su mejor trading: las mejores prácticas que contribuyen a su éxito. Al partir de sus mejores operaciones e ir hacia atrás, hace que sus reglas se vuelvan explícitas. Una vez que son explícitas, puede practicarlas mentalmente, trabajar en las mismas como reglas diarias de trading y aplicarlas conscientemente en el futuro.

Veamos la operación sobre la que escribí recientemente y abstraigamos algunas de mis reglas de trading:

1. Operar en la dirección del sentimiento intradía, como se ve reflejado por el NYSE TICK y MarketDelta;
   
   
2. Comenzar con los objetivos de beneficios: extremos de precios, puntos pívot y R1/R2/R3 y S1/S2/S3. Primero decidir hasta dónde cree que es más probable que se mueva el mercado.
   
   
3. Ejecutar las operaciones en un retroceso en el sentimiento intradía: un descenso en el TICK durante una tendencia alcista; un rebote en el TICK durante una tendencia bajista. No perseguir los máximos o mínimos. Dejar que el mercado nos muestre que está realizando un mínimo mayor (tendencia alcista), un máximo menor (tendencia bajista), o aguantando el soporte/resistencia (rango).
   
   
4. Situar los stop-loss en un nivel lo suficientemente alejado como para que no salte por el ruido del mercado; es decir, que si salta, nos dirá claramente que estamos equivocados. Utilizar un tamaño de posición lo suficientemente pequeño como para poder soportar tranquilamente que salte el stop.
   
   
5. No iniciar una operación a menos que tenga como mínimo una relación riesgo-recompensa de 1 a 1 para el primer objetivo de beneficios y considerablemente más para los siguientes objetivos.
   
   
6. Iniciar la posición con suficiente tamaño como para poder retirar una parte en el primer objetivo de beneficios y seguir participando significativamente en un movimiento adicional en su dirección. Iniciar la posición con un tamaño lo suficientemente pequeño como para poder añadir a la operación si se muestra particularmente fuerte. Si las cosas tienen mal aspecto en el primer objetivo de beneficios, no dudar en tomar beneficios rápidamente.
   
   
7. No mirar atrás cuando uno está operando y corrigiéndose a uno mismo; la revisión viene después del cierre de la sesión. Identificar cualquier lección que se haya aprendido de la operación, pero mantenerse centrado en las nuevas oportunidades una vez que se ha cerrado una posición.

Tengo otras reglas, por supuesto, pero estas son algunas reglas importantes ilustradas por la operación que publiqué. Más adelante, publicaré otras operaciones – incluyendo operaciones perdedoras – para ilustrar otras reglas.

La idea no es que sus reglas concuerden con las mías, sino que sea lo suficientemente consciente de las reglas que contribuyen a su éxito, para que pueda ser más consistente al seguirlas.

Traducido del original: Uncovering Your Trading Rules

Desarrollar reglas de trading y disciplina

En artículos anteriores, he argumentado que operar en base a un conjunto de reglas (aquí puede ver un ejemplo genérico) es un elemento fundamental de la disciplina en el trading.

Muchas faltas de disciplina simplemente ocurren porque las reglas no se han formalizado y escrito de forma explícita. Un ejemplo excelente es la persona que se pone a dieta sin medir la cantidad de comida que se sirve y sus calorías. Es difícil comer demasiado y coger peso si controla el tamaño de las raciones. Pero si no tiene reglas para medir las raciones, es fácil perder la cuenta de las calorías.

Algunas de las reglas de trading más efectivas vienen de hacer un seguimiento de las operaciones que tienen éxito y las que no. Muchas veces veremos un hilo común entre los resultados positivos y negativos. Estos hilos pueden formar la base de las reglas de trading.

Por ejemplo, puede descubrir que operar sobre ciertos patrones a ciertas horas del día no resulta rentable. Eso podría llevarle a una regla para evitar operar sobre ese patrón – o dejar de operar – durante esas horas del día.

De forma parecida, puede descubrir que si alcanza un objetivo de beneficios a cierta hora del día, resulta rentable mantener una parte de la posición hasta que alcance el siguiente objetivo. Eso puede desarrollarse en una regla de gestión del capital.

Al revés, podría descubrir que debería cerrar la posición entera al llegar a su primer objetivo de beneficios si los indicadores sugieren que hay un mercado lateral. Esto también se convierte en una regla para gestionar su capital.

Algunas reglas imprescindibles:

• Reglas para determinar el tamaño de la posición para limitar el riesgo.
  
  
• Reglas para asegurarse de que cada operación tiene un ratio recompensa/resultado favorable.
  
  
• Reglas que le digan cuándo no operar.
  
  
• Reglas que le digan cuándo añadir a las posiciones y cuándo simplemente mantenerlas.
  
  
• Reglas que le saquen de las operaciones perdedoras.
  
  
• Reglas que le digan cuándo tomarse un descanso y reducir el riesgo (tamaño de la posición) durante una mala racha.
  
  
• Reglas que le digan cuándo tomar beneficios en una operación.
  
  
• Reglas que le preparen para el día y la semana de trading.

La idea detrás de las reglas es convertir lo que hace en sus mejores operaciones en hábitos casi automáticos. Con el tiempo, refina sus reglas y evoluciona gradualmente hacia el mejor trader que puede ser. Para más información sobre la disciplina en el trading, vea estos artículos del archivo.

Traducido del original: Developing Trading Rules and Building Trading Discipline