El valor del análisis cuantitativo en el trading

Un tema importante en mi libro del Entrenador de Trading Diario (de próxima publicación en español por la editorial MCapital) es el de la realización de análisis cuantitativos de nuestros datos de trading. Algunos de estos datos son el número de operaciones ganadoras vs. perdedoras y el tamaño medio de las operaciones ganadoras y perdedoras. Otros datos más detallados examinan la distribución de los rendimientos del trader y el tamaño/duración de los drawdowns de capital. Como parte de llevar la puntuación, también me gusta ver el valor absoluto de las rentabilidades diarias de un trader expresadas como porcentaje de la cuenta; esto proporciona una medida aproximada del riesgo que está asumiendo el trader.

Los vínculos en el párrafo anterior le darán una buena idea de los parámetros que observo normalmente en mi trabajo con los traders. El objetivo es determinar:

1. Lo que el trader está haciendo bien y mal: muchas veces estos datos mostrarán el tipo de operaciones que están ganando dinero y las que no. Esto es por lo que desglosar los datos por instrumentos/mercados, tipos de patrones, hora del día, condiciones de mercado en el momento de operar y el tamaño de las posiciones puede resultar muy útil.
   
   
2. El progreso del trader: hacer un seguimiento de un conjunto consistente de datos a lo largo del tiempo es una gran forma de demostrar su curva de aprendizaje. Esto es muy útil si alguna vez decide crear un historial de trading para unirse a una firma de trading propietario.
   
   
3. Efectividad del trader: estos datos pueden mostrar sus rentabilidades ajustadas al riesgo: cuánto está ganando en función del riesgo que está asumiendo. Las firmas sofisticadas saben que no se pueden mirar sólo las rentabilidades. Quieren traders que ganen un buen beneficio por unidad de riesgo asumida.
   
   
4. Cuando reducir el riesgo: un cambio en los parámetros puede mostrar ocasiones en las que deja de operar bien debido a cambios en cómo opera, cambios en el mercado, o ambos. Estos datos proporcionan un aviso útil para poder gestionar el riesgo.

Los atletas normalmente revisan cintas de sus actuaciones; los jugadores de ajedrez revisan sus partidas; las modelos profesionales se observan en la pantalla para refinar su presentación; los comandantes militares hacen revisiones tras cada maniobra. En cualquier sitio en el que vemos un rendimiento de élite, vemos que la revisión del trabajo realizado es parte del proceso continuo de aprendizaje. Recopilar estos datos puede cumplir una función parecida para los traders.

Traducido del original: The Value of Trading Metrics