1. Beneficio/pérdida por contrato (en los futuros) o beneficio/pérdida por 100 acciones (en la bolsa). Esto nos dice si el dinero que ganó ese día fue consistente con su nivel de exposición al mercado. Ganar $10.000 sobre 2.000 contratos es un rendimiento mucho mejor que ganar $15.000 sobre 10.000 contratos. Aquí lo que se está preguntando es: ¿se tradujo mi actividad extra durante el día en una mejora en el rendimiento?
2. Beneficio/pérdida por unidad de movimiento de mercado. Aquí considera la distancia que se ha movido el mercado durante el día (por ejemplo, la suma de los rangos de las barras de 30 minutos de ese día) como el denominador y el beneficio/pérdida como numerador. Esto le dice cómo varía su rendimiento en función de la oportunidad a corto plazo en el mercado. Ganar $10.000 en un mercado lateral estrecho es un mejor rendimiento que ganar $15.000 en una ruptura volátil.
3. Número de acciones o contratos por unidad de movimiento de mercado. Esto le daría una medición objetiva de cómo de agresivamente ha operado, tanto si operó demasiado poco cuando hubo oportunidades, como si operó en exceso cuando no había buenas oportunidades.
Al igual que con todos estos datos, la idea es ver qué aspecto tienen los ratios cuando opera bien y qué aspecto tienen cuando tiene una racha mala. Hacer un seguimiento de estas estadísticas puede ser extremadamente útil en identificar proactivamente los problemas en el trading antes de que le cuesten una cantidad importante de dinero.
Traducido del original: How Well Did I Trade Today?
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